PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHD с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с UDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds from Franklin Templeton - LVHD tracks the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.26%/yr vs 11.57%/yr for UDIV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHD показывает доходность 14.62%, а UDIV немного ниже – 14.32%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям UDIV по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.57% соответственно.

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%

UDIV

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
12.35%
С начала года
14.32%
1 год
25.50%
3 года*
22.20%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.32%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Correlation

The correlation between LVHD and UDIV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.58

Over the past year, the correlation between LVHD and UDIV has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LVHD и UDIV

Секторы
LVHD
UDIV

Коммунальные услуги

24.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

21.8%
5.5%

Недвижимость

15.4%
3.6%

Финансовые услуги

8.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.9%

Энергетика

7.4%
2.4%

Промышленность

4.9%
5.9%

Здравоохранение

4.4%
7.6%

Технологии

3.1%
39.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.1%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
UDIV
3.1%

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
UDIV
5.5%

Недвижимость

LVHD
15.4%
UDIV
3.6%

Финансовые услуги

LVHD
8.2%
UDIV
11.6%

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.4%
UDIV
8.9%

Энергетика

LVHD
7.4%
UDIV
2.4%

Промышленность

LVHD
4.9%
UDIV
5.9%

Здравоохранение

LVHD
4.4%
UDIV
7.6%

Технологии

LVHD
3.1%
UDIV
39.3%

Коммуникационные услуги

LVHD
2.6%
UDIV
10.1%

Сырьевые материалы

LVHD

-

UDIV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с NVDU

Доходность на риск

LVHD vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.03

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.76

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.03

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

12.84

-6.12

LVHD vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и UDIV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-35.21%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.44%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-19.19%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-23.18%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-35.21%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.61%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.99%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и UDIV

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.45%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

10.04%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

12.62%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

15.62%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

16.14%

-0.58%

Сравнение комиссий LVHD и UDIV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и UDIV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности UDIV в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.48%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and UDIV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.92%) compared to UDIV (3.45%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs UDIV's -35.21%.

On 10-year performance, UDIV leads with 11.57% vs 8.26% for LVHD. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 11.57% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.48% for UDIV.

LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор