PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHD с UDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).

LVHD и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHD и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.73%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.95%.

LVHD

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.18%

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с HIDVUDIV с SCHDUDIV с DDIVUDIV с MBOXUDIV с DIVIUDIV с CGDVUDIV с SPHD

Сравнение комиссий LVHD и UDIV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

LVHD vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.11

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.65

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.60

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

7.79

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.11

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Корреляция

Корреляция между LVHD и UDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и UDIV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности UDIV в 1.65%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и UDIV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и UDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHDUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-35.21%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-12.98%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-23.18%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.28%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.71%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.66%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и UDIV

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.77%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHDUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

5.26%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

9.61%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

18.59%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

15.48%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.34%

-0.85%