PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с MULL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. LVHD is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, LVHD returned 13.38% vs 3622.12% for MULL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LVHD charges 0.27%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.

LVHD

1 день
1.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.56%
1 год
13.38%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.35%

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и MULL

2026 (YTD)20252024
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.55%7.50%-4.12%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		780.13%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between LVHD and MULL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.06

The correlation between LVHD and MULL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHD и MULL

Секторы
LVHD
MULL

Коммунальные услуги

24.8%

-

Потребительский защитный сектор

21.8%

-

Недвижимость

15.4%

-

Финансовые услуги

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Энергетика

7.4%

-

Промышленность

4.9%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Технологии

3.1%
66.7%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
MULL

-

Недвижимость

LVHD
15.4%
MULL

-

Финансовые услуги

LVHD
8.2%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.4%
MULL

-

Энергетика

LVHD
7.4%
MULL

-

Промышленность

LVHD
4.9%
MULL

-

Здравоохранение

LVHD
4.4%
MULL

-

Технологии

LVHD
3.1%
MULL
66.7%

Коммуникационные услуги

LVHD
2.6%
MULL

-

Сырьевые материалы

LVHD

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

LVHD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
25.24

-23.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
5.61

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.71

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

69.24

-67.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

221.31

-215.90

LVHD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 25.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и MULL

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-72.29%

+34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-53.09%

+46.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-26.45%

+25.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-20.52%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

16.58%

-14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и MULL

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 4.05%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

74.91%

-70.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

119.83%

-112.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

145.72%

-135.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

142.49%

-129.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

142.49%

-126.96%

Сравнение комиссий LVHD и MULL

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и MULL

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.29%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and MULL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.91%) compared to LVHD (4.05%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs 13.38% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

LVHD has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.04% for MULL.

LVHD is categorized as Dividend, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and GraniteShares. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор