PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с MADVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с MADVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and MADVX (BlackRock Equity Dividend Fund) are both funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while MADVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LVHD returned 8.56%/yr vs 11.96%/yr for MADVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.68%/yr for MADVX.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и MADVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHD показывает доходность 11.74%, а MADVX немного ниже – 11.25%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям MADVX по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.96% соответственно.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
2.68%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.10%
1 год
16.26%
3 года*
10.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%

MADVX

1 день
0.39%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.25%
6 месяцев
10.56%
1 год
24.72%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и MADVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		11.74%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		11.25%21.70%6.98%12.71%-3.97%20.13%4.03%27.58%-7.15%16.31%

Correlation

The correlation between LVHD and MADVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.74

The correlation between LVHD and MADVX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

BlackRock Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с MADVX:
MADVX с SCHDMADVX с VOOMADVX с ATRFXMADVX с IDIVXMADVX с VDIGXMADVX с SPYDMADVX с DGRO

Доходность на риск

LVHD vs. MADVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MADVX
Ранг доходности на риск MADVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c MADVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDMADVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.10

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.95

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.72

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

11.39

-4.80

LVHD vs. MADVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MADVX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и MADVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и MADVX

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки MADVX в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и MADVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDMADVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-50.00%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-9.01%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-15.22%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-18.05%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-35.94%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.16%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.28%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.14%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и MADVX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 4.00%, в то время как у BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDMADVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.36%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

9.43%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

11.67%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.26%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.31%

-0.78%

Сравнение комиссий LVHD и MADVX

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MADVX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и MADVX

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности MADVX в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.25%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		9.23%10.23%8.58%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%14.04%14.38%7.98%18.44%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and MADVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADVX has higher volatility (4.36%) compared to LVHD (4.00%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs MADVX's -50.00%.

MADVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и MADVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор