Сравнение LVHD с MADVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX).
LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности LVHD и MADVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LVHD и MADVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 7.33% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 14.25% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | -0.53% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LVHD показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у MADVX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям MADVX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.75% соответственно.
LVHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.31%
MADVX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и MADVX
LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MADVX в 0.68%.
Доходность на риск
LVHD vs. MADVX — Ранг доходности на риск
LVHD
MADVX
Сравнение LVHD c MADVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVHD | MADVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.03 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 5.73 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVHD | MADVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LVHD и MADVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и MADVX
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности MADVX в 10.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.18% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% | 0.00% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 10.29% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и MADVX
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки MADVX в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и MADVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LVHD | MADVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -50.00% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -9.01% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.75% | -18.05% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -35.94% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -6.16% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -5.31% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.76% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и MADVX
Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.87%, в то время как у BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LVHD | MADVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.80% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 8.60% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 15.47% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 14.18% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.29% | -0.80% |