PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с LGLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - LVHD tracks the QS Low Volatility High Dividend Index while LGLV tracks the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.04%/yr vs 11.01%/yr for LGLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям LGLV по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.01% соответственно.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

LGLV

1 день
0.73%
1 месяц
-1.31%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.06%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between LVHD and LGLV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2015 г.

0.81

The correlation between LVHD and LGLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHD и LGLV

Секторы
LVHD
LGLV

Коммунальные услуги

25.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

18.5%
5.9%

Недвижимость

15.0%
17.4%

Финансовые услуги

8.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.4%

Энергетика

6.7%
3.7%

Технологии

5.9%
8.8%

Промышленность

4.6%
18.4%

Здравоохранение

4.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.2%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
LGLV
11.8%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
LGLV
5.9%

Недвижимость

LVHD
15.0%
LGLV
17.4%

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
LGLV
9.9%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
LGLV
9.4%

Энергетика

LVHD
6.7%
LGLV
3.7%

Технологии

LVHD
5.9%
LGLV
8.8%

Промышленность

LVHD
4.6%
LGLV
18.4%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
LGLV
7.0%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
LGLV
4.2%

Сырьевые материалы

LVHD

-

LGLV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX

Доходность на риск

LVHD vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.44

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.70

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.59

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

1.51

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDLGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.44

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LVHD и LGLV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-36.64%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.86%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-10.17%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-17.49%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-36.64%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.92%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.22%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.70%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и LGLV

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.53%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.55%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

9.22%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.91%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.06%

-0.56%

Сравнение комиссий LVHD и LGLV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и LGLV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности LGLV в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.03%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and LGLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to LGLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs LGLV's -36.64%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.01% vs 8.04% for LVHD. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.01% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.03% for LGLV.

LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index, while LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.12% for LGLV.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор