PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHD с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

LVHD и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHD и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.73%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции LVHD превзошли акции IDLV по среднегодовой доходности: 8.18% против 5.50% соответственно.

LVHD

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.18%

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD

Сравнение комиссий LVHD и IDLV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

LVHD vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.58

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.20

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.45

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

9.22

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.58

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между LVHD и IDLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и IDLV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и IDLV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHDIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-34.65%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.26%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-22.52%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-34.65%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.05%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.97%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.19%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и IDLV

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.77%, в то время как у Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHDIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.21%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

7.12%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.50%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

11.73%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

13.38%

+2.11%