PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с FLTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHD returned 7.53%/yr vs 21.23%/yr for FLTW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 68.03%.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
2.68%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.10%
1 год
16.26%
3 года*
10.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%

FLTW

1 день
0.30%
1 месяц
1.95%
С начала года
68.03%
6 месяцев
70.67%
1 год
100.47%
3 года*
41.55%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		11.74%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%4.14%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		68.03%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.28%

Correlation

The correlation between LVHD and FLTW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.29

Over the past year, the correlation between LVHD and FLTW has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LVHD и FLTW

Секторы
LVHD
FLTW

Коммунальные услуги

24.8%

-

Потребительский защитный сектор

21.8%
0.7%

Недвижимость

15.4%

-

Финансовые услуги

8.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
1.5%

Энергетика

7.4%
0.1%

Промышленность

4.9%
3.3%

Здравоохранение

4.4%
0.6%

Технологии

3.1%
78.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
FLTW

-

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
FLTW
0.7%

Недвижимость

LVHD
15.4%
FLTW

-

Финансовые услуги

LVHD
8.2%
FLTW
11.2%

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.4%
FLTW
1.5%

Энергетика

LVHD
7.4%
FLTW
0.1%

Промышленность

LVHD
4.9%
FLTW
3.3%

Здравоохранение

LVHD
4.4%
FLTW
0.6%

Технологии

LVHD
3.1%
FLTW
78.7%

Коммуникационные услуги

LVHD
2.6%
FLTW
1.4%

Сырьевые материалы

LVHD

-

FLTW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FLKR

Доходность на риск

LVHD vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.49

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.84

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

9.29

-6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

27.41

-20.82

LVHD vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и FLTW

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-38.00%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-10.87%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-26.45%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-38.00%

+21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-6.50%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-8.40%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.68%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и FLTW

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 4.00%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

14.85%

-10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

25.08%

-17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

28.96%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

23.23%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

22.19%

-6.66%

Сравнение комиссий LVHD и FLTW

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и FLTW

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FLTW в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.42%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.25%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and FLTW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (14.85%) compared to LVHD (4.00%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.23% vs 7.53% for LVHD. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.23% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.42% for FLTW.

LVHD is categorized as Dividend, while FLTW is Asia Pacific Equities. LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор