PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с FLLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while FLLV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Franklin Templeton. LVHD is passively managed, while FLLV is actively managed. Over the past 5 years, LVHD returned 7.53%/yr vs 10.69%/yr for FLLV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHD показывает доходность 11.74%, а FLLV немного выше – 12.05%.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
2.68%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.10%
1 год
16.26%
3 года*
10.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%

FLLV

1 день
0.19%
1 месяц
-0.37%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.43%
1 год
23.58%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и FLLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		11.74%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		12.05%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between LVHD and FLLV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.68

The correlation between LVHD and FLLV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHD и FLLV

Секторы
LVHD
FLLV

Коммунальные услуги

24.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

21.8%
6.1%

Недвижимость

15.4%
2.5%

Финансовые услуги

8.2%
13.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.0%

Энергетика

7.4%
4.4%

Промышленность

4.9%
9.6%

Здравоохранение

4.4%
11.6%

Технологии

3.1%
28.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.8%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
FLLV
2.6%

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
FLLV
6.1%

Недвижимость

LVHD
15.4%
FLLV
2.5%

Финансовые услуги

LVHD
8.2%
FLLV
13.0%

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.4%
FLLV
11.0%

Энергетика

LVHD
7.4%
FLLV
4.4%

Промышленность

LVHD
4.9%
FLLV
9.6%

Здравоохранение

LVHD
4.4%
FLLV
11.6%

Технологии

LVHD
3.1%
FLLV
28.8%

Коммуникационные услуги

LVHD
2.6%
FLLV
7.8%

Сырьевые материалы

LVHD

-

FLLV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с AVUV

Доходность на риск

LVHD vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.81

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.07

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.83

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

17.77

-11.19

LVHD vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FLLV равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и FLLV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-33.95%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.90%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-14.01%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-18.40%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.73%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.24%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.33%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и FLLV

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.66%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.16%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

8.43%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

13.27%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

15.66%

-0.13%

Сравнение комиссий LVHD и FLLV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FLLV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и FLLV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FLLV в 4.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.77%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.25%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and FLLV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.00%) compared to FLLV (2.66%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs FLLV's -33.95%.

On 5-year performance, FLLV leads with 10.69% vs 7.53% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 10.69% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.

FLLV has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 3.25% for LVHD.

LVHD is categorized as Dividend, while FLLV is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.29% for FLLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор