PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHD с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с DIVI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.26%/yr vs 11.04%/yr for DIVI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у DIVI с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям DIVI по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.04% соответственно.

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%

DIVI

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
8.47%
С начала года
12.20%
1 год
26.35%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.20%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between LVHD and DIVI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.50

Over the past year, the correlation between LVHD and DIVI has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LVHD и DIVI

Секторы
LVHD
DIVI

Коммунальные услуги

24.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

21.8%
6.8%

Недвижимость

15.4%
2.2%

Финансовые услуги

8.2%
28.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.9%

Энергетика

7.4%
3.3%

Промышленность

4.9%
17.0%

Здравоохранение

4.4%
9.0%

Технологии

3.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.6%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
DIVI
4.4%

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
DIVI
6.8%

Недвижимость

LVHD
15.4%
DIVI
2.2%

Финансовые услуги

LVHD
8.2%
DIVI
28.7%

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.4%
DIVI
6.9%

Энергетика

LVHD
7.4%
DIVI
3.3%

Промышленность

LVHD
4.9%
DIVI
17.0%

Здравоохранение

LVHD
4.4%
DIVI
9.0%

Технологии

LVHD
3.1%
DIVI
11.8%

Коммуникационные услуги

LVHD
2.6%
DIVI
4.6%

Сырьевые материалы

LVHD

-

DIVI
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

LVHD vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.73

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.42

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.51

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

9.63

-2.91

LVHD vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и DIVI

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-27.76%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-10.54%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-14.58%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-18.53%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-27.76%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.60%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.74%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и DIVI

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.79%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

13.11%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

15.34%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

15.44%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

16.32%

-0.76%

Сравнение комиссий LVHD и DIVI

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и DIVI

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DIVI в 3.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.61%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and DIVI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.92%) compared to DIVI (3.79%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.04% vs 8.26% for LVHD. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.04% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

DIVI has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.17% for LVHD.

LVHD is categorized as Dividend, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор