PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с DIVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. LVHD is passively managed, while DIVI is actively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.04%/yr vs 11.08%/yr for DIVI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям DIVI по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.08% соответственно.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

DIVI

1 день
0.70%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.26%
3 года*
18.67%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.66%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between LVHD and DIVI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.51

The correlation between LVHD and DIVI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHD и DIVI

Секторы
LVHD
DIVI

Коммунальные услуги

25.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

18.5%
6.8%

Недвижимость

15.0%
2.3%

Финансовые услуги

8.6%
27.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.1%

Энергетика

6.7%
4.4%

Технологии

5.9%
10.2%

Промышленность

4.6%
17.2%

Здравоохранение

4.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.0%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
DIVI
4.9%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
DIVI
6.8%

Недвижимость

LVHD
15.0%
DIVI
2.3%

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
DIVI
27.3%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
DIVI
7.1%

Энергетика

LVHD
6.7%
DIVI
4.4%

Технологии

LVHD
5.9%
DIVI
10.2%

Промышленность

LVHD
4.6%
DIVI
17.2%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
DIVI
9.1%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
DIVI
5.0%

Сырьевые материалы

LVHD

-

DIVI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

LVHD vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.85

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.58

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.60

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

10.01

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.85

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LVHD и DIVI

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-27.76%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-10.54%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-14.58%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-18.53%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-27.76%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.32%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.63%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.73%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и DIVI

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.89%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.01%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

12.19%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

14.83%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

15.29%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.46%

-0.96%

Сравнение комиссий LVHD и DIVI

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и DIVI

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности DIVI в 3.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.51%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and DIVI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.01%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.08% vs 8.04% for LVHD. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.08% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

DIVI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.39% for LVHD.

LVHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор