PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с ALAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. LVHD is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, LVHD returned 9.60% vs 63.92% for ALAI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 27.17%.

LVHD

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.72%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.60%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.03%

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и ALAI

2026 (YTD)20252024
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.72%7.50%10.47%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%

Correlation

The correlation between LVHD and ALAI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов LVHD и ALAI

Секторы
LVHD
ALAI

Коммунальные услуги

25.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

18.5%

-

Недвижимость

15.0%

-

Финансовые услуги

8.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
13.7%

Энергетика

6.7%

-

Технологии

5.9%
55.9%

Промышленность

4.6%
3.2%

Здравоохранение

4.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
20.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
ALAI
2.0%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
ALAI

-

Недвижимость

LVHD
15.0%
ALAI

-

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
ALAI
2.3%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
ALAI
13.7%

Энергетика

LVHD
6.7%
ALAI

-

Технологии

LVHD
5.9%
ALAI
55.9%

Промышленность

LVHD
4.6%
ALAI
3.2%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
ALAI
2.8%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
ALAI
20.1%

Сырьевые материалы

LVHD

-

ALAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

LVHD vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.67

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.27

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.30

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

10.58

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.67

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.71

-1.15

Просадки

Сравнение просадок LVHD и ALAI

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-29.36%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-19.48%

+13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-1.69%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.14%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.06%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и ALAI

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.86%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.97%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

18.57%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

24.06%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

28.41%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

28.41%

-12.91%

Сравнение комиссий LVHD и ALAI

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и ALAI

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности ALAI в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.40%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and ALAI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (6.97%) compared to LVHD (2.86%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 9.60% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

LVHD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.18% for ALAI.

LVHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Alger. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор