PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с VLUE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while VLUE is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 47.08%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-1.29%
1 месяц
15.14%
С начала года
47.08%
6 месяцев
50.18%
1 год
89.43%
3 года*
33.96%
5 лет*
16.06%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и VLUE

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		47.08%20.28%

Correlation

The correlation between LVDS and VLUE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов LVDS и VLUE

Секторы
LVDS
VLUE

Финансовые услуги

18.3%
10.4%

Технологии

15.9%
44.5%

Промышленность

10.2%
7.4%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.3%

Энергетика

6.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.0%

Коммунальные услуги

4.8%
2.0%

Недвижимость

4.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
VLUE
10.4%

Технологии

LVDS
15.9%
VLUE
44.5%

Промышленность

LVDS
10.2%
VLUE
7.4%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
VLUE
8.5%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
VLUE
8.3%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
VLUE
8.3%

Энергетика

LVDS
6.6%
VLUE
3.2%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
VLUE
4.0%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
VLUE
2.0%

Недвижимость

LVDS
4.2%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
VLUE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

LVDS vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.76

+1.71

Просадки

Сравнение просадок LVDS и VLUE

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-39.47%

+32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-6.01%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и VLUE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

17.34%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

17.79%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

19.82%

-9.40%

Сравнение комиссий LVDS и VLUE

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и VLUE

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and VLUE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.42% for VLUE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.15% for VLUE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор