PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while SCHV is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и SCHV

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%6.66%

Correlation

The correlation between LVDS and SCHV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов LVDS и SCHV

Секторы
LVDS
SCHV

Финансовые услуги

18.3%
19.6%

Технологии

15.9%
18.2%

Промышленность

10.2%
14.0%

Здравоохранение

8.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
2.5%

Энергетика

6.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.8%

Коммунальные услуги

4.8%
4.6%

Недвижимость

4.2%
4.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
SCHV
19.6%

Технологии

LVDS
15.9%
SCHV
18.2%

Промышленность

LVDS
10.2%
SCHV
14.0%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
SCHV
11.3%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
SCHV
6.9%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
SCHV
2.5%

Энергетика

LVDS
6.6%
SCHV
7.2%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
SCHV
8.8%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
SCHV
4.6%

Недвижимость

LVDS
4.2%
SCHV
4.1%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
SCHV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

LVDS vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.72

+1.75

Просадки

Сравнение просадок LVDS и SCHV

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-37.08%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.83%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и SCHV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

10.63%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

14.51%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

16.93%

-6.51%

Сравнение комиссий LVDS и SCHV

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и SCHV

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LVDS and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.75% for SCHV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.04% for SCHV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор