PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и MDLV

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%5.18%

Correlation

The correlation between LVDS and MDLV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов LVDS и MDLV

Секторы
LVDS
MDLV

Финансовые услуги

18.3%
14.9%

Технологии

15.9%
9.3%

Промышленность

10.2%
15.0%

Здравоохранение

8.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.4%

Энергетика

6.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.2%

Коммунальные услуги

4.8%
15.2%

Недвижимость

4.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.6%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
MDLV
14.9%

Технологии

LVDS
15.9%
MDLV
9.3%

Промышленность

LVDS
10.2%
MDLV
15.0%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
MDLV
7.9%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
MDLV
3.9%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
MDLV
6.4%

Энергетика

LVDS
6.6%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
MDLV
8.2%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
MDLV
15.2%

Недвижимость

LVDS
4.2%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

LVDS vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

1.08

+1.39

Просадки

Сравнение просадок LVDS и MDLV

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-10.71%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.29%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и MDLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

8.77%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

10.51%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

10.51%

-0.09%

Сравнение комиссий LVDS и MDLV

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и MDLV

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and MDLV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 2.78% for MDLV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.58% for MDLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор