Сравнение LVDS с JPIE
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, LVDS returned 29.17% vs 5.40% for JPIE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.97%.
LVDS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 19.24% | 7.40% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.97% | 3.37% |
Correlation
The correlation between LVDS and JPIE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. JPIE — Ранг доходности на риск
LVDS
JPIE
Сравнение LVDS c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVDS | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.74 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 4.73 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 22.95 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVDS и JPIE
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -9.96% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -1.15% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.05% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.24% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и JPIE
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что LVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 0.55% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 1.38% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 1.63% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 3.49% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 3.49% | +7.07% |
Сравнение комиссий LVDS и JPIE
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и JPIE
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности JPIE в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.63% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.55% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and JPIE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVDS has higher volatility (2.88%) compared to JPIE (0.55%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs JPIE's -9.96%.
On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 5.40% for JPIE. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 5.63% for JPIE.
LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.40% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор