Сравнение LVDS с JEPQ
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. LVDS is actively managed, while JEPQ is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 12.43% |
Correlation
The correlation between LVDS and JEPQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение распределения секторов LVDS и JEPQ
Секторы
LVDS
JEPQ
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
LVDS
JEPQ
Технологии
LVDS
JEPQ
Промышленность
LVDS
JEPQ
Здравоохранение
LVDS
JEPQ
Потребительский циклический сектор
LVDS
JEPQ
Коммуникационные услуги
LVDS
JEPQ
Энергетика
LVDS
JEPQ
Потребительский защитный сектор
LVDS
JEPQ
Коммунальные услуги
LVDS
JEPQ
Недвижимость
LVDS
JEPQ
Сырьевые материалы
LVDS
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
LVDS
JEPQ
Сравнение LVDS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 1.00 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и JEPQ
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -20.07% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -3.42% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 11.72% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 16.60% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 16.60% | -6.18% |
Сравнение комиссий LVDS и JEPQ
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и JEPQ
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and JEPQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 7.51% for LVDS.
LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор