PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и JEPI

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%4.74%

Correlation

The correlation between LVDS and JEPI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов LVDS и JEPI

Секторы
LVDS
JEPI

Финансовые услуги

18.3%
9.8%

Технологии

15.9%
19.1%

Промышленность

10.2%
13.8%

Здравоохранение

8.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.9%

Энергетика

6.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
9.6%

Коммунальные услуги

4.8%
6.2%

Недвижимость

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
JEPI
9.8%

Технологии

LVDS
15.9%
JEPI
19.1%

Промышленность

LVDS
10.2%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
JEPI
6.9%

Энергетика

LVDS
6.6%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
JEPI
6.2%

Недвижимость

LVDS
4.2%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

LVDS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

1.02

+1.45

Просадки

Сравнение просадок LVDS и JEPI

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-13.71%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.12%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и JEPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

7.87%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

11.06%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

10.80%

-0.38%

Сравнение комиссий LVDS и JEPI

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и JEPI

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and JEPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 7.51% for LVDS.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор