PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while FDL is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVDS показывает доходность 14.33%, а FDL немного ниже – 14.21%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и FDL

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%5.15%

Correlation

The correlation between LVDS and FDL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов LVDS и FDL

Секторы
LVDS
FDL

Финансовые услуги

18.3%
15.1%

Технологии

15.9%
1.1%

Промышленность

10.2%
3.8%

Здравоохранение

8.6%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.6%

Энергетика

6.6%
27.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
14.7%

Коммунальные услуги

4.8%
6.5%

Недвижимость

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
FDL
15.1%

Технологии

LVDS
15.9%
FDL
1.1%

Промышленность

LVDS
10.2%
FDL
3.8%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
FDL
10.6%

Энергетика

LVDS
6.6%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
FDL
14.7%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
FDL
6.5%

Недвижимость

LVDS
4.2%
FDL

-

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

LVDS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.45

+2.01

Просадки

Сравнение просадок LVDS и FDL

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-65.93%

+59.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-9.66%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и FDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

11.30%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

14.31%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

17.11%

-6.69%

Сравнение комиссий LVDS и FDL

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и FDL

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and FDL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 3.65% for FDL.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.45% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор