PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVDS с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

LVDS и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LVDS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVDS и FDL

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BLCVLVDS с CGDVLVDS с BBUS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий LVDS и FDL

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

LVDS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.46

+0.91

Корреляция

Корреляция между LVDS и FDL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и FDL

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок LVDS и FDL

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

LVDSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-65.93%

+59.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-1.21%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-9.72%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и FDL

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVDSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

14.94%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

14.32%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

17.09%

-6.81%