PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVDS с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с DSTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LVDS returned 29.17% vs 16.38% for DSTL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 8.79%.

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSTL

1 день
2.33%
1 месяц
6.54%
6 месяцев
5.51%
С начала года
8.79%
1 год
16.38%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и DSTL

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		8.79%5.87%

Correlation

The correlation between LVDS and DSTL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.70

The correlation between LVDS and DSTL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVDS и DSTL

Секторы
LVDS
DSTL

Финансовые услуги

18.7%
6.8%

Технологии

18.7%
31.1%

Промышленность

12.1%
12.9%

Здравоохранение

10.1%
20.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.7%

Энергетика

6.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.3%

Коммунальные услуги

4.7%
1.0%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

2.7%
0.7%

Финансовые услуги

LVDS
18.7%
DSTL
6.8%

Технологии

LVDS
18.7%
DSTL
31.1%

Промышленность

LVDS
12.1%
DSTL
12.9%

Здравоохранение

LVDS
10.1%
DSTL
20.3%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.4%
DSTL
11.9%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
DSTL
6.7%

Энергетика

LVDS
6.6%
DSTL
5.4%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.4%
DSTL
3.3%

Коммунальные услуги

LVDS
4.7%
DSTL
1.0%

Недвижимость

LVDS
4.1%
DSTL

-

Сырьевые материалы

LVDS
2.7%
DSTL
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

LVDS vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVDSDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.31

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.98

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

1.98

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

5.64

+12.24

LVDS vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVDS на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVDS и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVDS и DSTL

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-33.09%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.30%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.13%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.91%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и DSTL

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) составляет 2.88%, в то время как у Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что LVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.13%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.71%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

12.58%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

15.89%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

19.36%

-8.80%

Сравнение комиссий LVDS и DSTL

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и DSTL

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности DSTL в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.16%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and DSTL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (5.13%) compared to LVDS (2.88%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs DSTL's -33.09%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 16.38% for DSTL. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 16.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.16% for DSTL.

They also come from different issuers: JPMorgan and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.39% for DSTL.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор