Сравнение LVAFX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LVAFX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LVAFX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 4.47% | 22.33% | 16.10% | 9.81% | -4.04% | 17.36% | -5.16% | 17.54% | -6.47% | 18.68% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LVAFX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LVAFX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции FASGX немного отстают с 8.96%.
LVAFX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 9.05%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVAFX и FASGX
LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
LVAFX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
LVAFX
FASGX
Сравнение LVAFX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVAFX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.01 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.00 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 8.74 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVAFX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.55 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LVAFX и FASGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAFX и FASGX
Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 9.74% | 10.17% | 18.36% | 15.64% | 2.90% | 2.90% | 2.14% | 7.62% | 3.59% | 7.10% | 1.66% | 1.74% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок LVAFX и FASGX
Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LVAFX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -47.35% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.07% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -23.54% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -27.20% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -5.77% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.74% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.07% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAFX и FASGX
Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LVAFX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.30% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 8.12% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 13.00% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 12.18% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 12.58% | +0.75% |