PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAFX с SGIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) and SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LVAFX returned 8.11%/yr vs 10.43%/yr for SGIIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LVAFX charges 1.00%/yr vs 0.86%/yr for SGIIX.

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции LVAFX уступали акциям SGIIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 10.43% соответственно.

LVAFX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.05%
6 месяцев
14.44%
1 год
26.15%
3 года*
14.53%
5 лет*
8.17%
10 лет*
8.11%

SGIIX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.75%
6 месяцев
9.29%
1 год
26.45%
3 года*
19.06%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAFX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		13.05%22.33%0.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		7.75%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Correlation

The correlation between LVAFX and SGIIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.86

The correlation between LVAFX and SGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с GLIFXLVAFX с VGPMXLVAFX с ASFYXLVAFX с SGMAXLVAFX с FGIAXLVAFX с ARTHX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с FEGESGIIX с WAEMX

Доходность на риск

LVAFX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXSGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.41

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
3.24

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.56

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.21

9.02

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.41

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.92

-0.37

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и SGIIX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и SGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAFXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-37.03%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-10.52%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-10.52%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-19.42%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-27.64%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.02%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.71%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.98%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и SGIIX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 2.05%, в то время как у First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAFXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.01%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

9.18%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

11.17%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

11.96%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

12.50%

+1.08%

Сравнение комиссий LVAFX и SGIIX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и SGIIX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что сопоставимо с доходностью SGIIX в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.00%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		8.92%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

LVAFX and SGIIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGIIX has higher volatility (3.01%) compared to LVAFX (2.05%). In terms of maximum drawdown, LVAFX dropped -33.69% vs SGIIX's -37.03%.

LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAFX и SGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор