PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAFX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAFX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		4.47%22.33%16.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LVAFX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.05% против 9.98% соответственно.

LVAFX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.23%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.38%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.05%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с CSUAXLVAFX с ECATLVAFX с MFWIXLVAFX с MVGIXLVAFX с NASDXLVAFX с RTXAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий LVAFX и GLIFX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

LVAFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.28

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.90

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.78

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

11.41

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.28

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Корреляция

Корреляция между LVAFX и GLIFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и GLIFX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.74%10.17%18.36%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и GLIFX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-29.65%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.00%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-17.15%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-29.65%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-6.13%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.35%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.19%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и GLIFX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 3.42%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.77%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

7.40%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

10.73%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

10.71%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

13.25%

+0.08%