- ISIN
- US00769G3781
- CUSIP
- 00769G378
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 24 июн. 2014 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции LVAFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LVAFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,476.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) показал доход в 9.92% с начала года и 22.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LVAFX составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
LSV Global Managed Volatility Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 8.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LVAFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LVAFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 дек. 2023 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 4.56% | -3.87% | 4.70% | 2.78% | -2.23% | 9.92% | ||||||
| 2025 | 3.08% | 3.08% | 0.75% | -0.46% | 2.89% | 1.90% | -0.80% | 4.74% | 0.77% | -0.68% | 3.76% | 1.49% | 22.33% |
| 2024 | 0.77% | 2.21% | 4.32% | -3.87% | 3.28% | -0.73% | 4.66% | 3.32% | 1.77% | -2.07% | 3.39% | -15.16% | 0.10% |
| 2023 | 3.21% | -2.76% | 1.46% | 1.62% | -3.99% | 4.52% | 1.86% | -1.39% | -1.41% | -2.32% | 4.84% | 4.27% | 9.81% |
| 2022 | 0.17% | -1.71% | 2.09% | -3.40% | 1.94% | -6.57% | 2.50% | -3.61% | -7.87% | 8.74% | 7.01% | -2.03% | -4.04% |
| 2021 | -0.20% | 1.17% | 6.86% | 2.08% | 3.63% | -0.60% | 0.60% | 1.54% | -3.03% | 1.82% | -3.24% | 5.98% | 17.36% |
Метрики бенчмарка
LSV Global Managed Volatility Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.60, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 78.83% of S&P 500 Index downside but only 64.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 64.29%
- Участие в снижении
- 78.83%
Комиссия
Комиссия LVAFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LVAFX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.46 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 10.92 | +3.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV Global Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.27 | $1.62 | $0.32 | $0.34 | $0.22 | $0.84 | $0.36 | $0.79 | $0.17 | $0.16 |
Дивидендный доход | 9.26% | 10.17% | 2.71% | 15.64% | 2.90% | 2.90% | 2.14% | 7.62% | 3.59% | 7.10% | 1.66% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Global Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LSV Global Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.
Текущая просадка LSV Global Managed Volatility Fund составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.69%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 27d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.34%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 2mo | 1y 10moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.52%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 6mo 22d | 10mo 29dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.18%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 6mo 22d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.69%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 10d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| LVAFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -56.78% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -9.10% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -18.90% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -25.43% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -33.92% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -3.21% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -10.71% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.04% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LVAFX
Добавьте LSV Global Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LVAFX