PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00769G3781

CUSIP

00769G378

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

24 июн. 2014 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия LVAFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

Популярные сравнения:
LVAFX с TILIX
Популярные сравнения:
LVAFX с TILIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) показал доход в 9.62% с начала года и 15.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LVAFX составила 6.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LVAFX

С начала года

9.62%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

4.75%

1 год

15.86%

3 года

9.58%

5 лет

11.34%

10 лет

6.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LVAFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.08%3.08%0.75%-0.46%2.89%9.62%
20240.77%2.21%4.32%-3.87%3.28%-0.73%4.66%3.32%1.77%-2.07%3.39%-4.45%12.74%
20233.21%-2.76%1.46%1.62%-3.99%4.53%1.85%-1.39%-1.41%-2.32%4.84%4.26%9.81%
20220.17%-1.71%2.09%-3.40%1.94%-6.57%2.50%-3.61%-7.87%8.74%7.01%-2.03%-4.04%
2021-0.20%1.17%6.86%2.08%3.63%-0.60%0.60%1.54%-3.03%1.82%-3.24%5.98%17.36%
2020-1.90%-8.68%-14.36%7.79%2.41%0.21%2.03%3.77%-2.92%-4.05%10.39%2.64%-5.17%
20195.34%2.16%0.92%0.73%-4.43%5.11%-1.17%-0.64%2.57%1.70%1.93%2.44%17.54%
20183.57%-3.53%-0.63%0.45%-1.16%-0.91%3.02%1.06%1.14%-4.86%1.46%-5.79%-6.47%
20171.38%3.41%0.47%0.75%1.59%0.27%2.38%-0.09%1.07%1.59%3.05%1.43%18.68%
2016-2.58%1.00%7.44%0.61%-0.20%1.72%2.89%-0.58%0.20%-2.14%0.40%1.77%10.64%
2015-0.61%3.15%-1.18%3.19%-0.29%-1.94%0.20%-6.31%-2.53%5.29%-1.64%-1.47%-4.56%
20140.60%-0.80%2.51%-3.23%1.51%1.29%-1.72%0.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LVAFX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LVAFX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LSV Global Managed Volatility Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.49
  • За 5 лет: 1.00
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LSV Global Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.58$1.58$1.62$0.32$0.34$0.22$0.84$0.36$0.80$0.17$0.16$0.11

Дивидендный доход

14.28%15.65%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Global Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LSV Global Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.

Текущая просадка LSV Global Managed Volatility Fund составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.69%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.24615 мар. 2021 г.290
-18.34%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.480
-17.18%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.1409 авг. 2016 г.324
-14.69%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21430 окт. 2019 г.443
-9.93%10 мар. 2025 г.228 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.48
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...