PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAFX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAFX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		4.47%22.33%16.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции LVAFX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.05% против 12.75% соответственно.

LVAFX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.23%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.38%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.05%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с CSUAXLVAFX с ECATLVAFX с FASGXLVAFX с GLIFXLVAFX с MFWIXLVAFX с MVGIX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий LVAFX и VGPMX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

LVAFX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

3.21

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.80

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.79

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

19.71

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.21

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.36

Корреляция

Корреляция между LVAFX и VGPMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и VGPMX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.74%10.17%18.36%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и VGPMX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAFXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-78.85%

+45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-12.80%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-22.71%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-54.59%

+20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-7.89%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-34.68%

+30.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.11%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и VGPMX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAFXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

8.37%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

13.47%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

19.47%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

17.21%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

21.67%

-8.34%