Сравнение LUNAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -14.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и TSAIX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
LUNAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
LUNAX
TSAIX
Сравнение LUNAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.62 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.45 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.28 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и TSAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и TSAIX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и TSAIX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -34.58% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -11.72% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -28.28% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -7.52% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.96% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.71% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и TSAIX
Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.34% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 10.26% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 17.32% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 16.20% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 17.62% | -8.85% |