Сравнение LUNAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -12.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и IOEZX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
LUNAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
LUNAX
IOEZX
Сравнение LUNAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.89 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.78 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 7.34 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и IOEZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и IOEZX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и IOEZX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -56.15% | +37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -11.71% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -21.47% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.15% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -8.64% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.85% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и IOEZX
Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.38% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 8.72% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 15.55% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 13.90% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 16.44% | -7.67% |