PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LULU с UPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LULU с UPST

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

LULU (Lululemon Athletica Inc.) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, LULU returned -18.12%/yr vs -26.66%/yr for UPST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LULU и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -41.60%, что значительно ниже, чем у UPST с доходностью -28.97%.

LULU

1 день
3.24%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-41.60%
6 месяцев
-33.42%
1 год
-53.15%
3 года*
-30.43%
5 лет*
-18.12%
10 лет*
5.58%

UPST

1 день
0.19%
1 месяц
7.25%
С начала года
-28.97%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-45.91%
3 года*
-1.08%
5 лет*
-26.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULU и UPST

2026 (YTD)202520242023202220212020
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-41.60%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%-2.26%
UPST
Upstart Holdings, Inc.		-28.97%-28.98%50.69%209.08%-91.26%271.29%56.73%

Correlation

The correlation between LULU and UPST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$14.01B

UPST:

$3.01B

EPS

LULU:

$12.35

UPST:

$0.47

Коэффициент P/E

LULU:

9.83

UPST:

66.28

Коэффициент PEG

LULU:

0.48

UPST:

0.28

Коэффициент P/S

LULU:

1.28

UPST:

2.81

Коэффициент P/B

LULU:

2.79

UPST:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$11.20B

UPST:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.24B

UPST:

$810.61M

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.44B

UPST:

$67.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

Upstart Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO
Часто сравнивают с UPST:
UPST с PGYUPST с SPYUPST с LCUPST с TREEUPST с SMCIUPST с QQQUPST с IGV

Доходность на риск

LULU vs. UPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 44
Ранг коэф-та Мартина
UPST
Ранг доходности на риск UPST: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULU c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LULUUPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.65

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
-0.69

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.92

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.65

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-0.97

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LULU vs. UPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа UPST равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LULUUPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

-0.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.03

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LULU и UPST

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и UPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LULUUPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-96.90%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-71.21%

+15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.66%

-72.72%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.66%

-96.90%

+19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.26%

-92.04%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-76.15%

+48.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.45%

47.33%

-14.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и UPST

Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.71%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LULUUPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

21.23%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.86%

50.15%

-17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.41%

71.02%

-26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.22%

103.80%

-61.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

114.05%

-73.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и UPST

Ни LULU, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и UPST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.47B
308.21M
(LULU) Общая выручка
(UPST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LULU и UPST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lululemon Athletica Inc. и Upstart Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
54.2%
0
Активы портфеля
LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

LULU and UPST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPST has higher volatility (21.23%) compared to LULU (13.71%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs UPST's -96.90%.

UPST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULU и UPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор