Сравнение LULU с OKTA
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LULU returned -18.89%/yr vs -12.47%/yr for OKTA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 34.49%.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 54.77% |
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between LULU and OKTA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
OKTA:
$20.66B
LULU:
$12.35
OKTA:
$0.96
LULU:
9.62
OKTA:
120.69
LULU:
0.47
OKTA:
0.18
LULU:
1.25
OKTA:
9.36
LULU:
2.73
OKTA:
3.00K
LULU:
$11.20B
OKTA:
$2.23B
LULU:
$6.24B
OKTA:
$1.73B
LULU:
$2.44B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. OKTA — Ранг доходности на риск
LULU
OKTA
Сравнение LULU c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.11 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.43 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 1.02 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и OKTA
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -84.57% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -37.75% | -16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -50.57% | -27.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -83.43% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -60.14% | -16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -38.27% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 15.82% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и OKTA
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.47%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 32.92% | -19.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 48.12% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 54.65% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 57.50% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 53.99% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и OKTA
Ни LULU, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и OKTA
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and OKTA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор