Сравнение LULU с BILI
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, LULU returned -18.89%/yr vs -30.66%/yr for BILI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у BILI с доходностью -27.37%.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.50% |
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
Correlation
The correlation between LULU and BILI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
BILI:
$8.21B
LULU:
$12.35
BILI:
CN¥3.12
LULU:
9.62
BILI:
38.79
LULU:
1.25
BILI:
1.78
LULU:
2.73
BILI:
3.57
LULU:
$11.20B
BILI:
CN¥30.77B
LULU:
$6.24B
BILI:
CN¥11.33B
LULU:
$2.44B
BILI:
CN¥1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. BILI — Ранг доходности на риск
LULU
BILI
Сравнение LULU c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.27 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.60 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и BILI
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -94.30% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -52.06% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -53.12% | -24.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -92.97% | +15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -88.58% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -57.96% | +30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 23.32% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и BILI
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.47%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 18.55% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 36.58% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 49.74% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 79.14% | -36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 73.93% | -33.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и BILI
Ни LULU, ни BILI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и BILI
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and BILI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs BILI's -94.30%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор