Сравнение BILI с NTES
BILI (Bilibili Inc.) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — BILI in Electronic Gaming & Multimedia, NTES in Internet Content & Information. Over the past 5 years, BILI returned -30.23%/yr vs 3.50%/yr for NTES. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BILI и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -26.76%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -9.93%.
BILI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -16.43%
- С начала года
- -26.76%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -30.23%
- 10 лет*
- —
NTES
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам BILI и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -26.76% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 29.80% |
NTES NetEase, Inc. | -9.93% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -13.77% |
Correlation
The correlation between BILI and NTES is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between BILI and NTES shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.27B
NTES:
$79.22B
BILI:
$3.12
NTES:
$52.95
BILI:
5.77
NTES:
2.32
BILI:
0.26
NTES:
0.69
BILI:
0.53
NTES:
0.48
BILI:
$30.77B
NTES:
$114.39B
BILI:
$11.33B
NTES:
$75.14B
BILI:
$1.53B
NTES:
$40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. NTES — Ранг доходности на риск
BILI
NTES
Сравнение BILI c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILI | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.06 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.10 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILI | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.08 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BILI и NTES
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке NTES в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -96.41% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -30.46% | -21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -33.97% | -19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -51.38% | -41.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.48% | -21.89% | -66.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.90% | -24.59% | -33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 16.86% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и NTES
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.95% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.95% | 9.20% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 20.50% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.24% | 29.12% | +21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.19% | 43.67% | +35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 41.82% | +32.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и NTES
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 1.87% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и NTES
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and NTES have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.95%) compared to NTES (9.20%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs NTES's -96.41%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор