Сравнение LULG с CMDY
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LULG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. LULG is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. LULG charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности LULG и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -73.00%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 18.91%.
LULG
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -72.06%
- С начала года
- -73.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULG и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -73.00% | 55.59% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 18.91% | 2.54% |
Correlation
The correlation between LULG and CMDY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULG vs. CMDY — Ранг доходности на риск
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDY
Сравнение LULG c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULG | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULG и CMDY
Максимальная просадка LULG за все время составила -79.88%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.88% | -31.19% | -48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.99% | -8.97% | -66.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.32% | -13.10% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.92% | 16.53% | +70.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.92% | 15.82% | +71.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.92% | 14.65% | +72.27% |
Сравнение комиссий LULG и CMDY
LULG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и CMDY
LULG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.84% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LULG and CMDY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for LULG.
CMDY has the higher dividend yield at 10.84%, compared with 0.00% for LULG.
LULG is categorized as Leveraged Equities, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для LULG и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор