Сравнение LULG с MSTU
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LULG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности LULG и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LULG показывает доходность -75.09%, а MSTU немного ниже – -76.29%.
LULG
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -75.09%
- 6 месяцев
- -75.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -18.60%
- 1 месяц
- -68.43%
- С начала года
- -76.29%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- -97.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULG и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -75.09% | 55.59% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.29% | -67.02% |
Correlation
The correlation between LULG and MSTU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULG vs. MSTU — Ранг доходности на риск
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTU
Сравнение LULG c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULG | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULG и MSTU
Максимальная просадка LULG за все время составила -79.88%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.88% | -99.23% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.93% | -99.23% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -72.63% | +35.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 115.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.55% | 143.10% | -54.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.55% | 168.93% | -80.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.55% | 168.93% | -80.38% |
Сравнение комиссий LULG и MSTU
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и MSTU
Ни LULG, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LULG and MSTU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
LULG and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для LULG и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор