Сравнение LULG с FNGG
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. LULG is actively managed, while FNGG is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LULG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for FNGG.
Доходность
Сравнение доходности LULG и FNGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -75.09%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 3.51%.
LULG
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -75.09%
- 6 месяцев
- -75.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGG
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULG и FNGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -75.09% | 55.59% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 3.51% | -10.74% |
Correlation
The correlation between LULG and FNGG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULG vs. FNGG — Ранг доходности на риск
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNGG
Сравнение LULG c FNGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULG | FNGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULG и FNGG
Максимальная просадка LULG за все время составила -79.88%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и FNGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.88% | -91.33% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.93% | -23.44% | -53.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -55.54% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и FNGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.55% | 43.66% | +44.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.55% | 67.78% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.55% | 67.78% | +20.77% |
Сравнение комиссий LULG и FNGG
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGG в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и FNGG
LULG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 11.50% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LULG and FNGG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.
FNGG has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 0.97% for FNGG.
Подберите оптимальное распределение для LULG и FNGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор