PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LULG с NFXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LULG с NFXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LULG charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.

Доходность

Сравнение доходности LULG и NFXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULG показывает доходность -68.58%, что значительно ниже, чем у NFXL с доходностью -31.59%.

LULG

1 день
-1.59%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-68.58%
6 месяцев
-60.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXL

1 день
0.10%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-31.59%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-65.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULG и NFXL

2026 (YTD)2025
LULG
Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF		-68.58%47.31%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.59%-29.68%

Correlation

The correlation between LULG and NFXL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Часто сравнивают с LULG:
LULG с KORULULG с GUSHLULG с RXLLULG с FNGGLULG с MUULULG с MSTULULG с SPXL
Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с MULLNFXL с NVDGNFXL с GUSHNFXL с IFED

Доходность на риск

LULG vs. NFXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LULG
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULG c NFXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LULG vs. NFXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LULGNFXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.08

-0.79

Просадки

Сравнение просадок LULG и NFXL

Максимальная просадка LULG за все время составила -73.18%, примерно равная максимальной просадке NFXL в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и NFXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LULGNFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.18%

-71.97%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-71.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-69.99%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.71%

-28.17%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

46.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LULG и NFXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LULGNFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

51.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.42%

66.34%

+19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.42%

69.42%

+16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.42%

69.42%

+16.00%

Сравнение комиссий LULG и NFXL

LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXL в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULG и NFXL

LULG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%.

ПозицияTTM20252024
LULG
Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.66%7.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

LULG and NFXL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.00% for LULG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 1.06% for NFXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULG и NFXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор