Сравнение LULG с NFXL
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. LULG charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.
Доходность
Сравнение доходности LULG и NFXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -75.09%, что значительно ниже, чем у NFXL с доходностью -47.61%.
LULG
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -75.09%
- 6 месяцев
- -75.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXL
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.54%
- 1 год
- -74.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULG и NFXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -75.09% | 55.59% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -47.61% | -28.99% |
Correlation
The correlation between LULG and NFXL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULG vs. NFXL — Ранг доходности на риск
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXL
Сравнение LULG c NFXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULG | NFXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULG и NFXL
Максимальная просадка LULG за все время составила -79.88%, примерно равная максимальной просадке NFXL в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и NFXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.88% | -77.02% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.93% | -77.02% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -29.44% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и NFXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.55% | 67.49% | +21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.55% | 69.33% | +19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.55% | 69.33% | +19.22% |
Сравнение комиссий LULG и NFXL
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXL в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и NFXL
LULG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 13.61% | 7.97% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
LULG and NFXL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 1.06% for NFXL.
Подберите оптимальное распределение для LULG и NFXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор