Сравнение LTRYX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
LTRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 дек. 1998 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRYX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRYX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | -0.68% | 7.52% | 2.09% | 6.00% | -14.60% | 0.16% | 7.66% | 8.57% | -0.58% | 3.94% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRYX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции LTRYX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 1.93% против 13.54% соответственно.
LTRYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.93%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRYX и SWTSX
LTRYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
LTRYX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
LTRYX
SWTSX
Сравнение LTRYX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRYX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 7.18 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRYX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между LTRYX и SWTSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRYX и SWTSX
Дивидендная доходность LTRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | 4.54% | 4.92% | 4.16% | 4.28% | 2.78% | 2.92% | 4.83% | 3.09% | 3.56% | 2.80% | 3.34% | 3.31% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок LTRYX и SWTSX
Максимальная просадка LTRYX за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRYX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRYX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -54.60% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -12.42% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -25.40% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.00% | -35.01% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.20% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -10.63% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.59% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRYX и SWTSX
Текущая волатильность для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) составляет 1.62%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что LTRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRYX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.52% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 9.87% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 18.70% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 17.45% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 18.59% | -13.95% |