PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTRYX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTRYX и SWTSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение LTRYX с SWTSX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

LTRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 дек. 1998 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTRYX или SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности LTRYX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTRYX:

0.96

SWTSX:

0.56

Коэф-т Сортино

LTRYX:

1.43

SWTSX:

0.82

Коэф-т Омега

LTRYX:

1.17

SWTSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

LTRYX:

0.47

SWTSX:

0.51

Коэф-т Мартина

LTRYX:

2.77

SWTSX:

1.90

Индекс Язвы

LTRYX:

1.80%

SWTSX:

5.18%

Дневная вол-ть

LTRYX:

5.19%

SWTSX:

20.11%

Макс. просадка

LTRYX:

-18.25%

SWTSX:

-54.70%

Текущая просадка

LTRYX:

-5.47%

SWTSX:

-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, LTRYX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции LTRYX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 1.73% против 11.63% соответственно.

LTRYX

С начала года

0.99%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.00%

3 года

1.77%

5 лет

0.27%

10 лет

1.73%

SWTSX

С начала года

-1.30%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-3.30%

1 год

10.31%

3 года

14.89%

5 лет

15.44%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Total Return Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Сравнение комиссий LTRYX и SWTSX

LTRYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

LTRYX
Lord Abbett Total Return Fund
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTRYX и SWTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTRYX
Ранг риск-скорректированной доходности LTRYX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTRYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRYX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRYX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTRYX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LTRYX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRYX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRYX и SWTSX

Дивидендная доходность LTRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SWTSX в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTRYX
Lord Abbett Total Return Fund		5.08%5.01%4.68%3.71%2.91%4.80%3.10%3.56%2.82%3.37%3.32%3.77%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.25%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%

Просадки

Сравнение просадок LTRYX и SWTSX

Максимальная просадка LTRYX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRYX и SWTSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LTRYX и SWTSX

Текущая волатильность для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) составляет 1.35%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что LTRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...