Сравнение LTRYX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
LTRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 дек. 1998 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRYX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRYX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | -0.68% | 7.52% | 2.09% | 6.00% | -14.60% | 0.16% | 7.66% | 8.57% | -0.58% | 3.94% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRYX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции LTRYX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.68% соответственно.
LTRYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.93%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRYX и BND
LTRYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
LTRYX vs. BND — Ранг доходности на риск
LTRYX
BND
Сравнение LTRYX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRYX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.75 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 4.78 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между LTRYX и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRYX и BND
Дивидендная доходность LTRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | 4.54% | 4.92% | 4.16% | 4.28% | 2.78% | 2.92% | 4.83% | 3.09% | 3.56% | 2.80% | 3.34% | 3.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок LTRYX и BND
Максимальная просадка LTRYX за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRYX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -18.58% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.44% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -17.91% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.00% | -18.58% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.54% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -3.07% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRYX и BND
Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.62% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.63% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.52% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.30% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 6.00% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.52% | -0.88% |