Сравнение LTRYX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
LTRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 дек. 1998 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRYX и BAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRYX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | -0.68% | 7.52% | 2.09% | 6.00% | -14.60% | 0.16% | 7.66% | 8.57% | -0.58% | 3.94% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRYX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции LTRYX уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.07% соответственно.
LTRYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.93%
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRYX и BAGIX
LTRYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Доходность на риск
LTRYX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
LTRYX
BAGIX
Сравнение LTRYX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRYX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.74 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.08 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRYX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LTRYX и BAGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRYX и BAGIX
Дивидендная доходность LTRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BAGIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | 4.54% | 4.92% | 4.16% | 4.28% | 2.78% | 2.92% | 4.83% | 3.09% | 3.56% | 2.80% | 3.34% | 3.31% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок LTRYX и BAGIX
Максимальная просадка LTRYX за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRYX и BAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRYX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -18.62% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.63% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -18.60% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.00% | -18.62% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.84% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -2.36% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRYX и BAGIX
Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что LTRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRYX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.50% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.49% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.28% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 5.90% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.88% | -0.24% |