Сравнение LTRYX с MWIGX
LTRYX (Lord Abbett Total Return Fund) and MWIGX (Metropolitan West Investment Grade Credit Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, LTRYX returned 0.04%/yr vs 0.73%/yr for MWIGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LTRYX charges 0.40%/yr vs 1.87%/yr for MWIGX.
Доходность
Сравнение доходности LTRYX и MWIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTRYX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью 0.08%.
LTRYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.82%
MWIGX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTRYX и MWIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | 0.19% | 7.52% | 2.09% | 6.00% | -14.60% | 0.16% | 7.66% | 8.57% | 0.98% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 0.08% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -1.13% | 8.41% | 11.21% | 4.27% |
Correlation
The correlation between LTRYX and MWIGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between LTRYX and MWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRYX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск
LTRYX
MWIGX
Сравнение LTRYX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTRYX | MWIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.93 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.00 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTRYX и MWIGX
Максимальная просадка LTRYX за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRYX и MWIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTRYX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -18.32% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.35% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -3.88% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -18.32% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.18% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -4.44% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.75% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRYX и MWIGX
Текущая волатильность для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) составляет 1.09%, в то время как у Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что LTRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTRYX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.15% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 2.48% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.24% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 4.95% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.76% | -0.09% |
Сравнение комиссий LTRYX и MWIGX
LTRYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRYX и MWIGX
Дивидендная доходность LTRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MWIGX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | 4.93% | 4.92% | 4.16% | 4.28% | 2.78% | 2.92% | 4.83% | 3.09% | 3.56% | 2.80% | 3.34% | 3.31% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 4.06% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LTRYX and MWIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MWIGX has higher volatility (1.15%) compared to LTRYX (1.09%). In terms of maximum drawdown, LTRYX dropped -19.00% vs MWIGX's -18.32%.
MWIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTRYX и MWIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор