Сравнение LTRYX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
LTRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 дек. 1998 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности LTRYX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRYX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | -0.68% | 7.52% | 2.09% | 6.00% | -14.60% | 0.16% | 7.66% | 8.57% | -0.58% | 3.10% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRYX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
LTRYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.93%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRYX и SWAGX
LTRYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
LTRYX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
LTRYX
SWAGX
Сравнение LTRYX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRYX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.58 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 4.44 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRYX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.31 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между LTRYX и SWAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRYX и SWAGX
Дивидендная доходность LTRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRYX Lord Abbett Total Return Fund | 4.54% | 4.92% | 4.16% | 4.28% | 2.78% | 2.92% | 4.83% | 3.09% | 3.56% | 2.80% | 3.34% | 3.31% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTRYX и SWAGX
Максимальная просадка LTRYX за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRYX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRYX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -19.68% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.84% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -18.76% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -4.07% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -5.72% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRYX и SWAGX
Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.62% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRYX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.63% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.69% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.48% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 6.06% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.13% | -0.49% |