Сравнение LTRIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции LTRIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.72% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и PCBIX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
LTRIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
LTRIX
PCBIX
Сравнение LTRIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.51 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.61 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.51 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | -1.52 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.51 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и PCBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и PCBIX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и PCBIX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -50.25% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -19.29% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -31.17% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -40.56% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -16.88% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -6.50% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 6.53% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и PCBIX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 5.45% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 10.58% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 18.38% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 18.56% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 19.10% | -4.31% |