Сравнение LTRIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции LTRIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 10.08% против 15.16% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и PBCKX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
LTRIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
LTRIX
PBCKX
Сравнение LTRIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.02 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.11 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.01 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | -0.02 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.02 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.81 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и PBCKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и PBCKX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и PBCKX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -38.00% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -19.10% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -38.00% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -38.00% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -16.13% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.64% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 5.66% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) составляет 5.45%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.49% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 11.83% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 19.60% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 20.34% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 20.15% | -5.36% |