Сравнение LTPZ с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
LTPZ и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.91% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.67% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и MINT
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
LTPZ vs. MINT — Ранг доходности на риск
LTPZ
MINT
Сравнение LTPZ c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 12.67 | -12.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 24.74 | -24.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 9.74 | -8.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 28.46 | -28.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 234.85 | -235.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 12.67 | -12.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 5.75 | -6.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 2.84 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.42 | -2.21 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и MINT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и MINT
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности MINT в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.48% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и MINT
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -4.62% | -36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -0.16% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -2.42% | -38.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -4.62% | -36.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | 0.00% | -33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -0.17% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.02% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и MINT
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.08% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 0.18% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 0.36% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 0.58% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 0.95% | +14.15% |