PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTPZ с IRVH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTPZ с IRVH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LTPZ is passively managed, while IRVH is actively managed. Over the past 3 years, LTPZ returned -0.79%/yr vs -0.70%/yr for IRVH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IRVH.

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и IRVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -3.15%.

LTPZ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
4.72%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
0.75%

IRVH

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-1.62%
3 года*
-0.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTPZ и IRVH

2026 (YTD)2025202420232022
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.41%4.00%-4.80%0.96%-8.70%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-3.15%7.71%-5.49%0.83%-6.69%

Correlation

The correlation between LTPZ and IRVH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г.

0.59

The correlation between LTPZ and IRVH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK
Часто сравнивают с IRVH:
IRVH с RINFIRVH с SPYIRVH с FIPDXIRVH с SCHPIRVH с CARYIRVH с IVOLIRVH с VOO

Доходность на риск

LTPZ vs. IRVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTPZ c IRVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTPZIRVHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.33

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.43

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.95

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.33

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

-0.70

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTPZ vs. IRVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа IRVH равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и IRVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTPZIRVHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.33

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.22

+0.43

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и IRVH

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и IRVH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTPZIRVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-14.98%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-4.89%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-8.03%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.74%

-10.15%

-22.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-9.72%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.33%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и IRVH

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTPZIRVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

0.73%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

3.27%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

4.95%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

8.85%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

8.85%

+6.22%

Сравнение комиссий LTPZ и IRVH

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и IRVH

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности IRVH в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		5.55%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.23%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Часто задаваемые вопросы

LTPZ and IRVH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to IRVH (0.73%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs IRVH's -14.98%.

On 3-year performance, IRVH leads with -0.70% vs -0.79% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IRVH has performed better with a -0.70% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.

IRVH has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 5.23% for LTPZ.

They also come from different issuers: PIMCO and Global X. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.50% for IRVH.

LTPZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTPZ и IRVH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор