Сравнение LTPZ с IRVH
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LTPZ is passively managed, while IRVH is actively managed. Over the past 3 years, LTPZ returned -1.92%/yr vs -0.10%/yr for IRVH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IRVH.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и IRVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -4.34%.
LTPZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -2.12%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- -1.92%
- 5 лет*
- -6.68%
- 10 лет*
- 0.01%
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTPZ и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -2.12% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -10.31% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
Correlation
The correlation between LTPZ and IRVH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between LTPZ and IRVH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. IRVH — Ранг доходности на риск
LTPZ
IRVH
Сравнение LTPZ c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.49 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -1.02 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и IRVH
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и IRVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -14.98% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -6.28% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -8.03% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.44% | -11.26% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -9.74% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.00% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и IRVH
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 1.28% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | 3.36% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 4.79% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 8.74% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 8.74% | +6.29% |
Сравнение комиссий LTPZ и IRVH
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и IRVH
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности IRVH в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 6.25% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and IRVH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.83%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs IRVH's -14.98%.
On 3-year performance, IRVH leads with -0.10% vs -1.92% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IRVH has performed better with a -0.10% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 5.66% for IRVH.
They also come from different issuers: PIMCO and Global X. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.50% for IRVH.
LTPZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и IRVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор