Сравнение LTPZ с IRVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH).
LTPZ и IRVH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и IRVH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -8.70% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -1.97% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -1.97%.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
IRVH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и IRVH
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.
Доходность на риск
LTPZ vs. IRVH — Ранг доходности на риск
LTPZ
IRVH
Сравнение LTPZ c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.13 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.22 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.26 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.60 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.13 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.19 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и IRVH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и IRVH
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности IRVH в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.76% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.03% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и IRVH
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и IRVH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -14.98% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -4.59% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -9.06% | -24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -9.73% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.97% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и IRVH
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.12% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 3.50% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 6.29% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 9.02% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 9.02% | +6.08% |