Сравнение LTPZ с CORP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP).
LTPZ и CORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и CORP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и CORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | -0.32% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -1.18% | 9.70% | 14.80% | -3.29% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у CORP с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям CORP по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.89% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
CORP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и CORP
И LTPZ, и CORP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTPZ vs. CORP — Ранг доходности на риск
LTPZ
CORP
Сравнение LTPZ c CORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | CORP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.98 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.34 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.75 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.39 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.98 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.15 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и CORP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и CORP
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности CORP в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.86% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и CORP
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и CORP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -21.21% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -2.97% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -21.21% | -19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -21.21% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -1.93% | -32.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -3.64% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.96% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и CORP
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.95% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.81% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 5.12% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 6.87% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 7.07% | +8.03% |