Сравнение LTPZ с BRTR
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock. LTPZ is passively managed, while BRTR is actively managed. Over the past year, LTPZ returned 4.72% vs 5.97% for BRTR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и BRTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTPZ показывает доходность 0.41%, а BRTR немного ниже – 0.40%.
LTPZ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 0.75%
BRTR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTPZ и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.41% | 4.00% | -4.80% | -1.67% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 0.40% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
Correlation
The correlation between LTPZ and BRTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between LTPZ and BRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. BRTR — Ранг доходности на риск
LTPZ
BRTR
Сравнение LTPZ c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.84 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 5.57 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.63 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и BRTR
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и BRTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -5.07% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -3.26% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.74% | -1.69% | -31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -1.35% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.08% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и BRTR
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 1.28% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 2.77% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 3.68% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 4.69% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 4.69% | +10.38% |
Сравнение комиссий LTPZ и BRTR
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и BRTR
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности BRTR в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.73% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.23% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and BRTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to BRTR (1.28%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs BRTR's -5.07%.
On 1-year performance, BRTR leads with 5.97% vs 4.72% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRTR has performed better with a 5.97% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for BRTR.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.73% for BRTR.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BRTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: PIMCO and BlackRock. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.38% for BRTR.
BRTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и BRTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор