Сравнение LTPZ с BRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).
LTPZ и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и BRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | -1.67% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью -0.32%.
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и BRTR
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.
Доходность на риск
LTPZ vs. BRTR — Ранг доходности на риск
LTPZ
BRTR
Сравнение LTPZ c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.07 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.49 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.45 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.89 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.07 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.87 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и BRTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и BRTR
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BRTR в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и BRTR
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и BRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -5.07% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -3.26% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.86% | -2.39% | -31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -1.32% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.97% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и BRTR
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.75% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 2.59% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 4.28% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 4.75% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 4.75% | +10.35% |