PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - LTL tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 9.17%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LTL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.17% против 44.95% соответственно.

LTL

1 день
1.71%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-6.84%
1 год
15.77%
3 года*
36.80%
5 лет*
16.89%
10 лет*
9.17%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-10.28%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between LTL and TQQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.50

The correlation between LTL and TQQQ shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LTL и TQQQ

Секторы
LTL
TQQQ

Коммуникационные услуги

57.7%
15.8%

Технологии

2.7%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

LTL
57.7%
TQQQ
15.8%

Технологии

LTL
2.7%
TQQQ
53.8%

Сырьевые материалы

LTL

-

TQQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

LTL

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

LTL

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

LTL

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

LTL

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

LTL

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

LTL

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

LTL

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

LTL

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

LTL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.80

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
3.01

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.60

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

11.77

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTLTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.80

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.74

-0.58

Просадки

Сравнение просадок LTL и TQQQ

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-81.66%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-36.97%

+15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-58.04%

+23.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-81.66%

+29.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-81.66%

+17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-2.29%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-18.52%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

11.28%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.82%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

13.35%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

36.04%

-16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

47.60%

-20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

66.50%

-31.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

65.95%

-29.00%

Сравнение комиссий LTL и TQQQ

И LTL, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и TQQQ

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.90%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

LTL and TQQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to LTL (7.82%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs 9.17% for LTL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTL and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

LTL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.37% for TQQQ.

LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор