Сравнение LTL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
LTL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTL или TQQQ.
Основные характеристики
| LTL | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.11% | 24.59% |
| Дох-ть за 1 год | 65.61% | 99.84% |
| Дох-ть за 3 года | 12.33% | 11.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 34.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 38.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 48.51% |
| Макс. просадка | -80.20% | -81.66% |
| Current Drawdown | -1.97% | -27.09% |
Корреляция
Корреляция между LTL и TQQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LTL и TQQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTL показывает доходность 25.11%, а TQQQ немного ниже – 24.59%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 6.05% против 38.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и TQQQ
И LTL, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и TQQQ
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TQQQ в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.22% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% | 0.77% | 0.82% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.12% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и TQQQ
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 11.66%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.