PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - LTL tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 9.17%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LTL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -10.28%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции LTL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 9.17% против -55.90% соответственно.

LTL

1 день
1.71%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-6.84%
1 год
15.77%
3 года*
36.80%
5 лет*
16.89%
10 лет*
9.17%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-10.28%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between LTL and SQQQ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.50

The correlation between LTL and SQQQ shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LTL и SQQQ

Секторы
LTL
SQQQ

Коммуникационные услуги

57.7%

-

Технологии

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

LTL
57.7%
SQQQ

-

Технологии

LTL
2.7%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

LTL

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

LTL

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

LTL

-

SQQQ

-

Энергетика

LTL

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

LTL

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

LTL

-

SQQQ

-

Промышленность

LTL

-

SQQQ

-

Недвижимость

LTL

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

LTL

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

LTL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-1.35

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-2.57

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.73

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.98

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

-1.79

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTLSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-1.35

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.74

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.85

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.88

+1.03

Просадки

Сравнение просадок LTL и SQQQ

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-100.00%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-65.95%

+44.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-92.38%

+58.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-97.23%

+44.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-99.98%

+35.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-100.00%

+86.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-92.40%

+63.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

35.96%

-28.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.82%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

13.81%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

36.46%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

47.79%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

66.61%

-32.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

66.10%

-29.15%

Сравнение комиссий LTL и SQQQ

И LTL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и SQQQ

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.90%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTL and SQQQ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to LTL (7.82%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, LTL leads with 9.17% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LTL has performed better with a 9.17% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTL and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.90% for LTL.

LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор