PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LTL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - LTL tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 6.77%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LTL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -11.55%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции LTL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 6.77% против -55.08% соответственно.

LTL

1 день
-1.43%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-8.64%
С начала года
-11.55%
1 год
6.08%
3 года*
31.49%
5 лет*
17.00%
10 лет*
6.77%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-11.55%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between LTL and SQQQ is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.50

The correlation between LTL and SQQQ shifts across timeframes, from -0.72 (5 years) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LTL и SQQQ

Секторы
LTL
SQQQ

Коммуникационные услуги

55.0%

-

Технологии

5.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

LTL
55.0%
SQQQ

-

Технологии

LTL
5.5%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

LTL

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

LTL

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

LTL

-

SQQQ

-

Энергетика

LTL

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

LTL

-

SQQQ
109.1%

Здравоохранение

LTL

-

SQQQ

-

Промышленность

LTL

-

SQQQ

-

Недвижимость

LTL

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

LTL

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с WDAYLTL с SSOLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

LTL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.98

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-1.58

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.83

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.89

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

-1.63

+2.27

LTL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTL и SQQQ

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-100.00%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.33%

-61.03%

+36.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-92.51%

+58.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-97.27%

+44.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-99.97%

+35.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.66%

-100.00%

+85.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.58%

-92.76%

+64.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

33.36%

-23.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 11.68%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

22.32%

-10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

46.22%

-24.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

55.87%

-27.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.86%

67.91%

-33.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

66.57%

-29.69%

Сравнение комиссий LTL и SQQQ

И LTL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и SQQQ

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.97%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTL and SQQQ have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to LTL (11.68%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, LTL leads with 6.77% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LTL has performed better with a 6.77% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTL and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.97% for LTL.

LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор