Сравнение LTL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
LTL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 9.08% против 21.84% соответственно.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и SPUU
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
LTL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
LTL
SPUU
Сравнение LTL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 5.36 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.56 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LTL и SPUU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и SPUU
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и SPUU
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -59.35% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -23.10% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -46.59% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -59.35% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -12.15% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -9.62% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 5.41% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и SPUU
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 10.44% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 10.73% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 19.20% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 36.23% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 33.47% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 35.72% | +1.33% |