PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с SAA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds from ProShares - LTL tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 8.83%/yr vs 12.47%/yr for SAA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LTL и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 37.82%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.47% соответственно.

LTL

1 день
-1.02%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.42%
3 года*
34.49%
5 лет*
15.81%
10 лет*
8.83%

SAA

1 день
2.03%
1 месяц
10.79%
С начала года
37.82%
6 месяцев
30.48%
1 год
72.96%
3 года*
18.49%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-12.79%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		37.82%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between LTL and SAA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г.

0.55

The correlation between LTL and SAA shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LTL и SAA

Секторы
LTL
SAA

Коммуникационные услуги

60.0%
3.7%

Технологии

2.7%
17.1%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Коммуникационные услуги

LTL
60.0%
SAA
3.7%

Технологии

LTL
2.7%
SAA
17.1%

Сырьевые материалы

LTL

-

SAA
5.0%

Потребительский циклический сектор

LTL

-

SAA
13.1%

Потребительский защитный сектор

LTL

-

SAA
3.6%

Энергетика

LTL

-

SAA
5.4%

Финансовые услуги

LTL

-

SAA
16.5%

Здравоохранение

LTL

-

SAA
11.0%

Промышленность

LTL

-

SAA
15.2%

Недвижимость

LTL

-

SAA
7.6%

Коммунальные услуги

LTL

-

SAA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL

Доходность на риск

LTL vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTLSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.81

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.49

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.61

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

11.75

-10.46

LTL vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SAA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTL и SAA

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-87.39%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-18.21%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-50.84%

+16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-55.37%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-74.54%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

0.00%

-15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-27.38%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

5.60%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и SAA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.29%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.77%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

24.21%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

36.26%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

43.58%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

46.15%

-9.24%

Сравнение комиссий LTL и SAA

И LTL, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и SAA

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SAA в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.93%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTL and SAA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.77%) compared to LTL (7.29%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, SAA leads with 12.47% vs 8.83% for LTL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 12.47% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTL and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

LTL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.73% for SAA.

LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор