Сравнение LTL с O
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, LTL returned 8.83%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTL и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции LTL превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.83% против 4.89% соответственно.
LTL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 8.83%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам LTL и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.79% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between LTL and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г. | 0.29 |
The correlation between LTL and O shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. O — Ранг доходности на риск
LTL
O
Сравнение LTL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTL | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.29 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 3.12 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTL и O
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -48.45% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -11.10% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -26.49% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -34.48% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -48.28% | -15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -5.94% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -9.20% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 4.58% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и O
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.29% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 11.98% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 16.21% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 18.92% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 25.64% | +11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и O
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.93% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTL has higher volatility (7.29%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTL и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор