PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

LTL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LTL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTL и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-12.21%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции LTL превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 9.08% против -32.91% соответственно.

LTL

1 день
0.67%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-11.73%
1 год
23.21%
3 года*
43.18%
5 лет*
17.82%
10 лет*
9.08%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с WDAYLTL с SSOLTL с XLKLTL с BRK-BLTL с LITPLTL с DGRO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий LTL и GUSH

LTL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
LTL
ProShares Ultra Telecommunications

Доходность на риск

LTL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.79

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

3.14

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.35

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.43

+0.59

Корреляция

Корреляция между LTL и GUSH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и GUSH

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTL и GUSH

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

LTLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-99.98%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.91%

-43.67%

+21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-73.64%

+21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-99.94%

+35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-99.77%

+84.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-92.81%

+63.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

17.57%

-10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 10.44%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

16.69%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

39.24%

-19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

67.59%

-30.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

68.73%

-34.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

94.30%

-57.25%