Сравнение LTL с BITU
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, LTL returned 6.08% vs -79.54% for BITU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LTL и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -11.55%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
LTL
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -8.64%
- С начала года
- -11.55%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 6.77%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -11.55% | 37.06% | 30.99% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between LTL and BITU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. BITU — Ранг доходности на риск
LTL
BITU
Сравнение LTL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.95 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -1.40 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTL и BITU
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -83.45% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.33% | -83.45% | +59.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -80.46% | +65.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -36.79% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 56.89% | -47.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 11.68%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 21.27% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 70.10% | -47.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 88.22% | -60.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.86% | 96.74% | -61.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 96.74% | -59.86% |
Сравнение комиссий LTL и BITU
И LTL, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и BITU
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.97% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and BITU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to LTL (11.68%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, LTL leads with 6.08% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LTL has performed better with a 6.08% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTL and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.97% for LTL.
LTL is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTL и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор